Нерезиденты и дочерние иностранные банки в октябре впервые с апреля 2020 года стали нетто-покупателями российских облигаций федерального займа на биржевом рынке. Об этом сообщает Центробанк, опубликовавший во вторник «Обзор рисков финансовых рынков» за октябрь.
Притоку капитала в страны с формирующимся рынком, включая Россию, способствовали сигналы центральных банков о возможном расширении стимулов в условиях усиления пандемии коронавируса, поясняет регулятор.
Ситуация на российском финансовом рынке в октябре оставалась устойчивой, но характеризовалась повышенной волатильностью, констатируют в ЦБ. В течение месяца доходности ОФЗ изменялись разнонаправлено и в среднем выросли на 12 базисных пунктов. При этом Минфин России разместил на аукционах рекордный месячный объем ОФЗ — на сумму 1 трлн 502,3 млрд рублей по номиналу, или 75,1% от квартального плана размещения. Этому способствовали сохраняющийся значительный спрос на ОФЗ-ПК со стороны системно значимых кредитных организаций (93,9% от размещенных ОФЗ-ПК и 89,9% от всего размещенного объема ОФЗ) и высокие премии к вторичному рынку.
Доля вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ за месяц снизилась на 2,7 процентного пункта, до 23,3%, однако в абсолютном выражении вложения выросли на 42,9 млрд рублей. Изменение доли обусловлено ростом общего объема рынка ОФЗ и неактивным участием нерезидентов в первичных размещениях (в октябре — 4,1%).
«Несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки в стране и в мире, на вторичном рынке ОФЗ в октябре 2020 года не наблюдалось повышенной волатильности, нерезиденты и дочерние иностранные организации выступали основными покупателями. На вторичных биржевых торгах основные нетто-покупки осуществили нерезиденты и дочерние иностранные организации (18,9 млрд рублей), нефинансовые организации приобрели ОФЗ на сумму 5,8 млрд рублей. Системно значимые кредитные организации и прочие банки выступали нетто-продавцами, продажи данных категорий участников составили 15,3 млрд и 9,5 млрд рублей соответственно (объем продаж на вторичном рынке был значительно ниже покупок на аукционах)», — отмечается в обзоре.
Продуктовый виджет
На рынке акций на фоне глобальной волатильности и продолжающихся нетто-продаж со стороны нерезидентов и дочерних иностранных организаций все отраслевые индексы снижались. Наибольшее падение продемонстрировал индекс транспортной отрасли (15,2%). Фондовый индекс Мосбиржи снизился на 7,4%.
На внутреннем валютном рынке в конце октября повысилась волатильность на фоне новых локдаунов и общей неопределенности в мире в связи с COVID-19, а также краткосрочного снижения нефтяных котировок, указывают в ЦБ.
На биржевых торгах валютного спот-рынка основными покупателями валюты стали системно значимые кредитные организации, а иностранные участники начали активно покупать валюту только на последней неделе октября. В последние три рабочих дня (28—30 октября) дочерние иностранные банки и нерезиденты приобрели валюты на 110 млрд в рублевом эквиваленте. Данный объем пришелся сразу на несколько кредитных организаций, что, по мнению ЦБ, говорит об общерыночной тенденции в эти торговые дни. В совокупности иностранные участники приобрели валюты в октябре на 89 млрд рублей. Однако в течение месяца самый большой спрос на валюту предъявляли системно значимые кредитные организации — их совокупные покупки составили 145 млрд рублей в рублевом эквиваленте, в то время как поддержку рынку оказали нефинансовые организации. Компании продали валюты на биржевых торгах на 161 млрд рублей. Системно значимые кредитные организации покупали валюту в различных целях, в том числе в рамках поручений клиентов для конвертации дивидендных выплат.
Центробанк в обзоре также оценил ситуацию с валютной ликвидностью банков.
Новость