Стресс-тест ЦБ показал устойчивость финансовой системы к шокам

Банк России провел комплексное стресс-тестирование финансового рынка, по итогам которого рынок продемонстрировал устойчивость к рискам, сообщает ЦБ в обзоре рисков финансовых рынков за IV квартал 2016 года. «Для оценки масштабов указанных рисков Банк России провел комплексное стресс-тестирование финансового рынка… Стресс-тест охватывал сегменты рынка, изменение конъюнктуры которых может вызвать срочную потребность в дополнительной ликвидности у кредитных организаций: биржевой рынок (фондовая, валютная и срочная секции Московской Биржи) и внебиржевой рынок (рынок междилерского репо и репо с Банком России, рынок МБК, рынок валютных свопов). На данный момент стресс-тест охватывает только кредитные организации», — указано в обзоре ЦБ. Использованный стрессовый сценарий предполагал такие шоки на финансовом рынке, как рост курсов валют и снижение стоимости ценных бумаг. «По оценке на 1 декабря 2016 года участники финансового рынка оказались достаточно устойчивы к риску ликвидности в рамках рассмотренного сценария», — отмечает ЦБ. Почти все кредитные организации, испытывающие дополнительную потребность в ликвидности, могут привлечь средства Банка России, используя рыночное обеспечение, отмечается в обзоре. В рамках стресс-теста недостаток ликвидности, который не мог быть покрыт свободным рыночным обеспечением, в совокупном объеме 2 млрд руб. испытывали шесть кредитных организаций. «Таким образом, сложившаяся на 1 декабря 2016 года структура рынка была устойчива к реализации стрессового сценария с точки зрения рисков ликвидности кредитных организаций и устойчивости ЦК. Во многом указанный результат был обусловлен процессом перехода к структурному профициту ликвидности, за счет которого у кредитных организаций высвобождается значительный объем ликвидных активов», — заключил ЦБ, отметив намерение осуществлять комплексное стресс-тестирование на регулярной основе.