Американские банки ожидает перспектива более жестких стресс-тестов в следующем году, что связано с воздействием цен на нефть, которые радикально меняют прогноз развития не только для энергетических компаний, но и для финансового сектора. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) снизила прогноз спроса на нефть и заявила, что цена на нефть вернется к уровню прошлого года - $100 за баррель лишь в 2040 году. В своем прогнозе World Oil Outlook ОПЕК заявила, что рост энергоэффективности, налогов на выбросы, а также снижение темпов экономического роста негативно скажутся на уровне спроса на нефть. Цены на нефть достигли минимального за последние 11 лет уровня - $36 за баррель, что создает серьезное давление на банки, которые выдавали крупные кредиты энергетическим компаниям. ФРС США подвергает банки, активы которых составляют как минимум $50 млрд (включая американские подразделения иностранных банков), ежегодным стресс-тестам, которые направлены на то, чтобы гарантировать, что банки смогут работать в условиях глубокой рецессии и серьезных шоков в финансовой системе. На сегодняшний день цены на нефть почти на 55% ниже, чем они были в прошлом году, когда ФРС в последний раз проводил стресс-тесты - в октябре 2014 года. Стресс-тест включал анализ того, что будет происходить с трейдинговыми активами банков, если произойдет единичное падение цен на 68% до конца 2017 года. Кредиты банков не были протестированы против падения цен на нефть.Крупные банки, включая Wells Fargo, не раз заявляли о негативных последствиях падения цен на нефть, в результате чего добывающие компании не смогут выплачивать задолженности по кредитам.В настоящий момент в пять раз больше нефтегазовых кредитов, которые находятся под угрозой дефолта, чем год назад, заявляют регуляторы США. Снижение на 70% в стресс-тестах означает цены на нефть чуть более $10 за баррель нефти. Майкл Аликс, возглавляющий подразделение по консалтингу в области финансовых услуг в PwC, предупреждает о том, что цена на нефть будет играть более серьезную роль при составлении стресс-тестов в следующем году. Представитель ФРС отказался комментировать сценарии стресс-тестов в следующем году, которые затронут банки с активами от $50 млрд и выше, отмечает издание Financial Times.Аналитики ожидают, что в сценариях стресс-тестов в следующем году будет более высокий процент падения цен на нефть. Банки также протестируют способность выдержать падение целого ряда других активов, включая цены на дома, фондовые рынки и другие активы.За последние пять лет ФРС проводил ежегодные стресс-тесты, состоящие из двух частей, в банках, активы которых превышают $50 млрд. Эти стресс-тесты необходимы для того, чтобы проверить, как будут работать банки в условиях рецессии и шоков для финансовой системы. Каждая часть портфолио банка проходит тест: трейдинговое портфолио, портфолио активов для продажи, инвестиционное портфолио.В этом году ни один американский банк не провалил количественную часть стресс-теста.
