Индекс «страха» поднялся до уровней 2009 года

Индекс волатильности акций VIX, рассчитываемый чикагской биржей производных инструментов CBOE, в понедельник, 24 августа вырос в начале торгов на американских фондовых площадках вырос на 67% до 50,78 пунктов. Последний раз этой отметки так называемый «индекс страха» достигал во время мирового финансового кризиса конца первого десятилетия 2000-х гг. Однако в ходе первых часов торговой сессии индекс VIX начал снижение и к 18.30 мск опустился до 38 пунктов. Индекс VIX представляют собой индикатор ожидания волатильности рынка и является обобщенным предположением, на основе цены премий, которые инвесторы готовы платить за право купить или продать опцион на индекс S&P 500. Таким образом, он представляет собой средневзвешенное значение всех цен опционов индекса S&P 500 и отражает нсколько напуганы инвесторы.