Суд США раскрыл секретную модель хедж-фондов для прогнозирования цены акций

Судебное разбирательство в Сан-Франциско между инвесткомпанией Ashbury и ее клиентами привело к публичному раскрытию технологий прогнозирования цен, которые используют крупные хедж-фонды, в числе которых WorldQuant и Two Sigma Investments, пишет The Wall Street Journal. Судебный процесс инициировала инвестиционная компания Ashbury Heights Capital, основатели которой обвинили одного из бывших партнеров в ряде злоупотреблений. В ходе процесса выяснилось, что Ashbury Heights Capital разработала технологию прогнозирования цены акций публичных компаний, основанную на анализе системы поставок. Система использует метод, который, с одной стороны, похож на алгоритм ранжирования Google интернет-страниц, с другой — на математическую теорию графов. Это позволяет проанализировать экономическое положение компании в долгосрочном периоде и оценить сверхприбыль, отмечает The Wall Street Journal, ссылаясь на внутренние документы Ashbury Heights Capital. Ключевая особенность метода в том, что учитываются данные, которых нет в открытом доступе, отмечает издание. Клиентами Ashbury Heights Capital были хедж-фонды, которые принимают инвестиционные решения на основе количественного анализа. В их числе WorldQuant, Two Sigma Investments, Renaissance Technologies и BlueCrest Capital Management.