Банкам не хватает резервной мощности
Уровень проблемных долгов на балансе российских банков достиг пика за последние десять лет — 12–15% по сектору. При этом покрытие резервами далеко от адекватного, особенно у частных банков (чуть выше 50%), оценили эксперты рейтингового агентства АКРА в своем новом отчете. И в этом ключевой вызов для сектора в ближайшей перспективе: с учетом ужесточения подхода ЦБ к качеству резервирования токсичных ссуд многие банки могут столкнуться с серьезным снижением уровня достаточности капитала, вплоть до регуляторных минимумов, и ухудшить свою кредитоспособность.
Официальный уровень проблемных ссуд в российских банках достиг пиковых значений за последние десять лет, следует из исследования АКРА «Слабое качество активов остается главным риском снижения кредитоспособности российских банков», предоставленного в распоряжение “Ъ”.
«Уровень проблемной задолженности в банковской системе находится в диапазоне 12–15%»,— пишут аналитики АКРА, указывая, что основные риски относятся к реструктурированным кредитам и заемщикам с низким уровнем кредитоспособности. Как отмечают эксперты АКРА, нередки случаи, когда кредиты были реструктурированы неоднократно, то есть эти проблемы копятся на балансах банков годами. «В результате того, что частные банки затягивали с решением старых проблем и реализовывали агрессивные бизнес-модели, доля проблемной задолженности в их кредитных портфелях в настоящее время превышает 15% и зарезервирована только на 38%»,— подсчитали в АКРА.
При этом банки зачастую объясняют довольно низкий уровень покрытия резервами наличием залогов. Но это, по оценке АКРА, далеко не всегда оправдано.
«Отдельные ситуации реализации крупных кредитных рисков показывают, что нередки случаи, когда стоимость объекта залога существенно завышена (особенно актуально для объектов недвижимости), а степень его ликвидности не поддается реалистичной оценке,— говорится в отчете АКРА.— В результате в случае истребования банком обеспечения для покрытия убытков по кредиту возникает значительный временной лаг по его реализации (нередко растягивается на годы), что экономически в отдельных ситуациях равноценно признанию убытка в объеме, близкому к 100%».
При этом именно сейчас проблема недостаточного резервирования становится особенно актуальной и может больно ударить по кредитоспособности российских банков в перспективе 12–18 месяцев, предупреждают эксперты. Если сейчас одномоментно признать полное обесценивание существующих проблемных долгов, то это приведет к потере капитала в 2,5 трлн руб. и может привести к падению уровня достаточности капитала банковской системы до регуляторных минимумов. «В регулятивном аспекте это означает снижение показателя достаточности основного капитала (Н1.2) в стресс-сценарии до 6,2% (вплотную к минимально установленному пороговому уровню 6%) с текущих 9,4%»,— подсчитали в АКРА.
Ужесточение регуляторной политики — действительно, факт сегодняшней реальности, признают опрошенные “Ъ” банкиры. «Если еще два-три года назад самой частой причиной отзыва лицензий у банков были нарушения антиотмывочного законодательства, то в последнее время это неспособность создать адекватные резервы на возможные потери по ссудам»,— отмечает директор дирекции рисков банка «Глобэкс» Евгений Ретюнский. «В последнее время ЦБ уделяет повышенное внимание развитию системы управления рисками в банках,— подтверждает зампред банка “Уралсиб” Наталия Тутова.— В том числе, это проявляется во внедрении на территории России базельских стандартов управления рисками и планируемом использовании стандартов МСФО-9 при начислении резервов. В целом внедрение таких подходов с большой долей вероятности приведет к увеличению объема резервирования». Помимо этого, продолжает эксперт, Банк России усилил контроль за качеством оценки залогов и финансового положения заемщиков. «Недавно созданное подразделение ЦБ по управлению рисками призвано осуществлять независимую оценку рисков в случае возникновения у регулятора обоснованных сомнений в качестве оценки самого банка»,— указывает она. «Не исключено, что в текущей ситуации ряд собственников предпочтут просто сокращать объем активов для снижения нагрузки на капитал, чтобы избежать сценария с отзывом лицензии или санацией, однако это временное решение, так как, сокращая объем доходных активов, банк лишает себя источников прибыли»,— предупреждает Евгений Ретюнский.
Юлия Локшина